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2016年6月份Q355C亚洲城价格波动

来源: 时间:2016-8-10 16:29:02浏览:

作为一个案例,让我们分析一下2016年6月份Q355C亚洲城和钢筋价格的波动。作为对冲基础,假设炼钢厂已经以600美元/吨的价格签订了未来6个月的钢材销售合同,然而,并没有签订所有需要的铁矿石的合同。炼钢厂有可能试图使用新交所TSI铁矿石期货合同,来部分对冲铁矿石相对于钢材价格上升所带来的不良影响。这些期货合同可以使炼钢厂应对潜在的铁矿石价格上升风险,而铁矿石价格的上升则会减少炼钢厂的经营利润。
假设炼钢厂的产能是每月1250吨,大约每月需要1885吨的铁矿石。这一计算基于大约1.508吨铁矿石可以生产1吨钢材。因此,如果希望对冲每月铁矿石价格上升带来的钢材生产风险,可以使用18份新交所TSI铁矿石期货8月合约,每份合约的规模是100吨。1800吨铁矿石的期货合约将有效地对冲每月所需的1885吨铁矿石价格上升的风险。
在这个例子中,基于18份新交所TSI铁矿石期货合约对冲的名义价值在5月31日是194994美元。在6月28日,18份合约的名义价值变成了205434美元。同时,天津铁矿石CFR(成本加运费)价格从每吨110.4美元上升到116.5美元,与此对应,新交所TSI铁矿石期货8月合约价格从每吨108.33美元上升至114.13美元。
这意味着炼钢厂可以抵消Q355C亚洲城价格上升带来的风险。但必须注意,在这个例子中,由于在同一时期新交所TSI铁矿石期货的升值稍微超过了天津铁矿石CFR价格的上涨,对冲并不是等额的。
Q355C亚洲城
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